中證中期信用債指數(shù)將于9月18日發(fā)布
為推進(jìn)我國(guó)債券市場(chǎng)產(chǎn)品創(chuàng)新，為債券投資者提供新投資標(biāo)的，中證指數(shù)有限公司將于9月18日正式發(fā)布中證中期信用債指數(shù)。
該指數(shù)樣本由全市場(chǎng)中質(zhì)地好、流動(dòng)性強(qiáng)、規(guī)模大的中期信用債券組成。
中證中期信用債指數(shù)在指數(shù)設(shè)計(jì)上突出了指數(shù)化產(chǎn)品標(biāo)的要求，同時(shí)結(jié)合了信用債券的具體特征。
首先，該指數(shù)重點(diǎn)考察了樣本的流動(dòng)性，通過規(guī)模和成交天數(shù)、交易金額等指標(biāo)的綜合考量，確保入選樣本整體有相對(duì)較高的流動(dòng)性。
其次，該指數(shù)對(duì)樣本券的信用級(jí)別要求相對(duì)較高，個(gè)券的主體評(píng)級(jí)均為AA及以上，較好地防范了信用風(fēng)險(xiǎn)。
第三，該指數(shù)考慮了利息稅收的影響，為指數(shù)化產(chǎn)品跟蹤創(chuàng)造了較好的條件。另外，該指數(shù)的樣本剩余期限為4-7年，久期水平較為適中。
根據(jù)已公布的指數(shù)方案，該指數(shù)基日為2007年12月31日，基點(diǎn)為100點(diǎn)。
截至今年8月23日，該指數(shù)的樣本數(shù)為148只，總規(guī)模近5000億元，指數(shù)收盤點(diǎn)位為133.69（考慮了利息稅的影響），較年初上漲4.85%，較基準(zhǔn)日上漲近34%；指數(shù)到期收益率為5%，修正久期為4.21。（王璐）
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